O arquivo que você baixou e rodou está solicitando um destino.
Se você não lembra qual era este destino, provavelmente está na sua pasta de Downloads ou no Desktop.
A configuração padrão no instalador do Windows também cria um atalho para você na sua área de trabalho, embora esteja ciente de que você pode ter desmarcado acidentalmente a opção de criar um atalho.
Caso você não consiga encontrá-lo em uma dessas pastas, baixe-o novamente e preste atenção à caixa de diálogo que pede a seleção de um diretório para download.
Selecione um diretório de que você consiga lembrar-se facilmente e, quando o download estiver finalizado, você verá uma pasta chamada "Tor Browser" nesse local.