O arquivo que você baixou e rodou está solicitando um destino. Se você não lembra qual era este destino, provavelmente está na sua pasta de Downloads ou no Desktop.

A configuração padrão no instalador do Windows também cria um atalho para você no seu Desktop, mas esteja ciente de que você pode acidentalmente ter desativado a opção para criar um atalho.

Caso você não consiga encontrá-lo em uma dessas pastas, baixe-o novamente e preste atenção à caixa de diálogo que pede a seleção de um diretório para download. Selecione um diretório de que você consiga lembrar-se facilmente e, quando o download estiver finalizado, você verá uma pasta chamada "Tor Browser" nesse local.